Les Byggeindustrien digitaltDet opplyser vaktsjef hos Københavns Politi Michael Andersen onsdag morgen.
Det skal ha vært to personer i bygningen da det eksploderte, men ingen kom til skade.
Mange vitner rapporterte at de hørte et massivt brak rundt klokka 22.15, men det tok nærmere åtte timer før politiet kunne bekrefte at det dreide seg om en eksplosjon.
Politiet inkludert bombegruppe har vært på stedet hele natten og arbeider fortsatt med å undersøke hva omstendighetene er, opplyser Michael Andersen.
Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Stasjon.
Kristian Næstved, vakthavende operasjonssjef ved Hovedstadens Beredskab, opplyste i løpet av natten at bygningsfasaden har fått store skader.
– Der er flere knuste vinduer, og i det hele tatt er fasaden rasert. Det ser voldsomt ut, sa han like før klokka ett natt til onsdag.
Politiet ba DSB innstille all togtrafikk til og fra Nordhavn Stasjon og sette inn buss for tog mellom Østerport og Hellerup Stasjon, men fra 5.30 onsdag morgen gikk trafikken som normalt.
Skatteminister Morten Bødskov (S) er blant dem som reagerte raskt på Twitter.
– Forferdelige scener på Østerbro ved Skattestyrelsen. Vi avventer politiets nærmere undersøkelser, skriver han.